馬賽克市場(chǎng)期權(quán)波動(dòng)率分析（11月第4周）摘要：馬賽克市場(chǎng)期權(quán)波動(dòng)率分析（11月第4周）一、大餅①遠(yuǎn)期的ATM strike IV依舊在高位，不過(guò)較4周前還是下降不少，持續(xù)維持FOMO高位，不太現(xiàn)實(shí)（如圖1和圖2、圖3）②近期新增持倉(cāng)OI主要是1月底的call（如圖4）③從周維度最大-G...
一、大餅
①遠(yuǎn)期的ATM strike IV依舊在高位，不過(guò)較4周前還是下降不少，持續(xù)維持FOMO高位，不太現(xiàn)實(shí)（如圖1和圖2、圖3）
②近期新增持倉(cāng)OI主要是1月底的call（如圖4）
③從周維度最大-Gamma點(diǎn)位是3.8W，累計(jì)-Gamma點(diǎn)位還是4W，這是市場(chǎng)分歧點(diǎn)（如圖5和圖6）
④ OTM期權(quán)價(jià)格目前處在合理區(qū)間范圍內(nèi)，無(wú)異常，我們會(huì)及時(shí)監(jiān)控（如圖7）
⑤ 大宗在布局一些對(duì)角策略，近期看跌，遠(yuǎn)期看漲（如圖8）
二、二餅
① IV相較大餅低一些（如圖9）
② 月底最大-Gamma點(diǎn)位在2.1k，累計(jì)-Gamma點(diǎn)位1.9K
③ 大宗在布局一些對(duì)角策略，近期看跌，遠(yuǎn)期看漲
